彭成，男，湖南郴州，管理科学与工程博士，现任金融数学系教师。

主要研究方向：金融计量；非经典计量模型：分位回归模型、非参数回归模型等。

主要承担课程：《概率论与数理统计》、《金融风险管理》。

一、主要学习与工作经历

学习经历：

2018年6月毕业于湖南大学管理科学与工程专业，获得管理学博士学位；

2014年6月毕业于湖南大学管理科学与工程专业，获得管理学硕士学位；

2011年6月毕业于湘潭大学统计学专业，获得统计学学士学位。

工作经历：

2018年9月-至今，在广东金融学院工作，担任教师职务；

二、主要成果

课题：

无

论文：

1、Risk spillover of international crude oil to China’s firm returns: Evidence from Granger causality across quantile，第一作者，Energy Economics, 2018.

2、Stock price synchronicity to oil shocks across quantiles: Evidence from Chinese oil firms，第一作者，Economic Modelling，2017.

3、Quantile behaviour of cointegration between silver and gold price，第二作者，Finance Research Letters, 2016.

4、基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究，第二作者，中国管理科学, 2014.