彭成

作者: 时间:2019-10-31 点击数:

彭成,男,湖南郴州,管理科学与工程博士,现任金融数学系教师。

主要研究方向:金融计量;非经典计量模型:分位回归模型、非参数回归模型等。

主要承担课程:《概率论与数理统计》、《金融风险管理》。

一、主要学习与工作经历

学习经历:

2018年6月毕业于湖南大学管理科学与工程专业,获得管理学博士学位;

2014年6月毕业于湖南大学管理科学与工程专业,获得管理学硕士学位;

2011年6月毕业于湘潭大学统计学专业,获得统计学学士学位。

工作经历:

2018年9月-至今,在广东金融学院工作,担任教师职务;

、主要成果

课题:

论文:

1Risk spillover of international crude oil to China’s firm returns: Evidence from Granger causality across quantile,第一作者,Energy Economics, 2018.

2Stock price synchronicity to oil shocks across quantiles: Evidence from Chinese oil firms,第一作者,Economic Modelling,2017.

3Quantile behaviour of cointegration between silver and gold price,第二作者,Finance Research Letters, 2016.

4基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究,第二作者,中国管理科学, 2014.

广东金融学院金融数学与统计学院